【MACD】は週足を要チェック！【SMA】単純移動平均線と【EMA】指数平滑移動平均線の活用、何日に設定すれば良い？などの疑問にお答えします

◆SMA・EMAって何？

・一般的に多くの投資家が一つの指標として愛用する「SMA」＝単純移動平均線 ・海外投資家の多くが活用する「EMA」＝指数平滑移動平均線

◆EMA（指数平滑移動平均線）

NYKでもよく活用するテクニカル指標の一つです。EMAはSMAに比べて反応が早く、トレンド分析でも「いち早く認識可能」です。
　
　日本人投資家の多くはSMAを使用する為、例えばSMAではまだデッドクロスしていないけれど、EMAでは実はDCしていて海外投資家は既に売り始まっている、なんてことも一例として挙げられます。

　逆にSMAではデッドクロスしているけれど、それは実は「ダマシ」でEMA等では綺麗に反発なんてことも有り得ます。 そのまた逆で、EMAのほうがダマシなんてことも有り得るのです。

スポンサーリンク

◆ダマシ

SMAとEMAは、どちらかが劣っているなどというものではありません。「両方」を上手く使っていくと良いでしょう。

　SMA＝過去の終値の平均から算出され、EMA＝SMAよりも直近の値が優先されます。 為替取引でも株式取引でも、よく「ダマシ」という言葉を耳にしませんか！？ このチャートは某企業のある期間のチャート切り取り図です。 　
　始めのゴールデンクロスで買い！と認識した方も多いすがこのGCはダマシの一例です。長期線が下向きで、またしっかりDCしています。
 　反対に、長期線が上向きなのに、デッドクロスした場合もダマシの可能性が非常に高いです。 この移動平均線の動きを、SMAとEMAの両視点からよく注視することによりダマシの回避がし易くなります。

移動平均線は何日で設定すれば良いの？

その答えは「ありません」。ですが海外投資家等の多くが基準としている最も信頼されている日数は「200日」移動平均線です。 一般的には5日、25日、75日線を使用していれば特に問題もないかと思います。 米国の投資家の多くは【5日・20日】、【10日・40日】といった組み合わせで使用されることが多いです。

　NYKがFXなどで独自に使用する移動平均線の設定日数は、「5・13・89」という数値を利用しています。これはフィボナッチ数列に基づいて設定しています。

　だが、移動平均線の設定日数に正解はありません。つまり何でも良いのです。我々と同じ数列を使ったからといって相場で勝てるわけではないでしょう。
　
　この日数の設定にあたって一番大切なことは「みんなが使っているものを選ぶ」「自分の投資スタイルとあったものを選ぶ」です。何も考えずに人と違う日数を設定したいと考える方は、ただの自己満足に終わるのでやめたほうが良いと考えます。

《POINT》　その銘柄の持株比率などを調べ、外国人投資家の割合が多い場合は外国での利用の多い日数に変更すると尚、良いトレードができるかもしれません。

スポンサーリンク

【ココで覚えておきたいポイント！】

・25日線と75日線の株価の差が開くと、株価は調整局面に入りやすくなります。

・25日線と75日線が均等なまま上昇した場合は、長期の上昇トレンドとなります。

・75日線が上向きで、25日線が75日線に接近した場合は「押し目」となります。

◆移動平均線やMACDは逆張りにも使える

　移動平均線やMACDなどは通常であれば「順張り」、つまりその後の株価の方向性を素直に暗示するとされています。ですが、これを逆手にとる投資家も存在します。

　

　日足SMAやEMA、MACDがデッドクロスした時点で、買いを入れるわけです。これは中長期のトレンドラインを掴んで行うものであり、やみくもに「デッドクロスしたから、買いを入れてみよう」ではただのギャンブルになってしまいます。

　

　短期スパンでの逆張りを行うときは、週足MACDを参考すると分かりやすいでしょう。日足がデッドクロスしたけれども、週足のMACDは強いシグナルを放っているとしたら逆張りのGOサインです。もちろん、その後日足に引きずられるように週足も売り方向に転換する可能性もゼロではないので、逆指値注文等を活用してリスクを最低限に抑える設定をすることが重要です。

《POINT》　前述したようにその銘柄のおおまかな方向性を掴みたいときは「週足」のMACDを用いましょう。

執筆：NYK